勝率90%のトレードと聞くと、「絶対、詐欺だ！」と疑う人もいると思います。

株であれば、何も考えずに投資をすれば、勝率50%の世界ですから当然ですね。

ですが、オプションは株とは仕組みがかなり異なるため、90%もしくはそれ以上の勝率まで引き上げることもできます。

DAY2では、勝率90%をオプションなら実現できる理由をお話しします。

日経225オプションでは、例えば、日経平均の現在値が32,000だったとして、約1か月後の精算日までに28,000まで下落しなければ勝ちというポジションを取ることができます。

下図の赤枠内の範囲内に1か月後の日経平均が収まれば、あなたは利益を得られるというポジションです。

つまり1か月以内に日経平均が32,000から上昇しようが、29,000円まで下落しようが、利益を得られるのです。

このように現在値から日経平均が上に行っても下に行っても利益が得られるポジションを作れるため、勝率を高められるというわけですね。

ここからは実際の取引画面を見ながら、具体例を紹介します。

決着日（SQ）まで、残り1か月で、日経平均株価が33,100前後だったとします。

このとき、90%以上の確率で勝てるポジションを探してみましょう。

オプションの取引ページを開き、「デルタ」という項目を見ていきます。

デルタは行使価格ごとに異なる値をとり、日経平均株価が決着日までに行使価格を超えてくる確率をブラックショールズモデルという複雑な計算式をもとに算出しています。

例えば、行使価格36000では、デルタが0.00となっていますので、日経平均が約1か月でここまで上がってくる確率は1%以下である。という解釈ができます。

では、この行使価格の現在の価格がいくらなのかを見てみましょう。

「2」となっているので、2,000円ということがわかります。

つまり、あなたは「1か月後に日経平均が36,000円を超えない」ポジションを取れば、1か月後、日経平均が36,000を超えてこなければ、2000円の利益を得ることができるというわけです。

もちろん、万万が一、1週間で36,000を超えてくる可能性もあるため、対策は必要ですが、オプションであれば、勝率90%を実現することも可能である理由が少しはわかったでしょうか？

ちなみに現在の日経平均株価近辺の行使価格のデルタは50%前後になります。（超える確率と超えない確率はほぼ半々なので）

いかがでしょうか？

勝率90%というのは、私が誇張してお話ししている確率ではなく、証券会社がブラックショールズモデルを活用して、算出した数値です。

だからこそ、勝率の高いトレードというのが、実現できるわけですね。

ただし、確率的には0に近くても、相場は何が起こるかわかりません。

そのための対策をせずに安易に大量のポジションを取ってしまうと、痛い目を見る可能性があるため、ご注意ください。

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