日経225OP_トレード基礎編

トレード豆知識編

ここではデルタヘッジトレードを行う上で、知っておいてほしい豆知識について解説します。豆知識1 オプション売りをロスカットする時の対応方法豆知識2 デルタヘッジによる損失軽減はどれくらい？豆知識3 デルタヘッジ戦略の苦手な相場豆知識4 残存日数とデルタと日経先物の関係豆知識5 オプションのロスカット位置をシミュレーションする方法豆知識6 デルタヘッジ戦略を取り入れた時の損益をシミュレーションする方法豆知識7 相場状況別SQ前日までの対応方法豆知識8 エントリー枚数別のデルタ早見表 &nbsp ...

残存日数とデルタと日経225先物の関係

この章ではSQまでの残存日数とデルタと日経225先物の関係を見ていきます。まず、先物価格が38,815の時、デルタ▲0.20に対応する先物価格は39,775です。では、7日経った後はどうなっているでしょうか。先物がほぼ変動しなかった場合、デルタ▲0.20に対応する先物価格は40,225で、ATMから遠くなります。さらに7日経った時の状況を見ていきます。先物がほぼ変動しなかった場合、デルタ▲0.20に対応する先物価格は40,925で、ATMからさらに遠くなります。さらに7日経った時の状況を見ていきま ...

スマホアプリ編

松井証券では、スマホアプリからも日経225オプション取引が可能です。取引方法の詳細は実践編でも解説したとおりですので、ここではアプリの各ボタンの機能を簡単に解説していきます。まず、日経225オプションを取引するには、「MATUSI 先物OP」をインストールしてください。ここからは各画面について簡単に解説していきます。 ①マイページアプリを立ち上げるとマイページが表示されます。この画面からすべてのページにアクセスできます。 ②オプションを探すときオプションを探すときは、画面したのメニューからオプション ...

トレードツール編

ここでは、日経225オプショントレードをするにあたり、良く使うツールの使い方を紹介します。先物チャート私が教えるトレードでは、チャートは見なくてもトレードできてしまいますが、日経225オプションは日経平均（日経225先物）の値動きに連動して損益が変わります。慣れてくると、その日の日経平均や日経225先物の動きを見れば、だいたい自分が保有しているポジションの損益がどう変わったのかがわかるようになりますので、どこからチャートを見るのかくらいは覚えておいてください。まず「先物OPチャート」をクリックしま ...

トレードマインド編

多くの人はトレード方法さえ教えてもらえば、利益を出せるに違いないと考えています。しかし、実際にトレード方法だけ教わったとしても、私の経験上、トレードで利益を出せるようになる人はごく一部の人しかいません。なぜなら、せっかくトレード方法を教わったとしても、もっと稼いでやろうと欲を出したり、途中で損失が怖くなって早めに決済してしまったり、絶対に下がるに違いないと勝手に自分で予想をしてトレードルールを変えてしまう人が多いからです。「自分はそんなことはしない。」と皆さん口を揃えて言うのですが、ルールを守るとい ...

トレードQ&A編

質問プレミアムが80円まで上昇してきました。このままだと、ロスカットされるかもしれないので、逆指値注文（損切り注文）の位置を99円からずらしてもいいでしょうか？私が教えるトレードでは14円だったプレミアムが、80円や90円に一時的に急騰したとしても、そこからプレミアムが急速に剥げて、最終的には利益が出るというケースが多々あります。そのため、14円で売っていたオプションが、徐々に徐々に値上がりしていき、含み損が増えていったとしても、「そのまま我慢して持ち続ければたぶん勝てる！」と思ってしまい、逆指値 ...

ロスカットされた時の対応方法

ここではプットの売りがロスカットされたときの操作方法を見ていきます。プットの売りがロスカットされた場合、プットの売りが逆指値注文により強制的に返済されたというメールが届きます。メールが届かなかったとしても、先物OP返済画面を見れば、プットの売りが画面から消えているので、すぐ気づけます。プット売りは強制的にロスカットされるので特に作業をする必要はないですが、プットの買いはロスカットの設定をしていないので、自分で返済する必要があります。まず「先物OP建玉照会」ページを開き、「返済」をクリックします。「 ...

注文の訂正方法

板を見て、この価格なら約定しそうだと注文を出したとしても、相場が大きく動いているときは、注文がすぐに約定しないこともあります。その場合、「先物OP注文照会」ページを開き、「訂正」を押して、注文価格の訂正を行います。板を見ると、16円であれば、すぐに約定しそうだとわかりますので、次のように訂正して、再度注文を出すようにしてください。発注しても必ず約定する保証はありませんので、「先物OP注文照会」ページを開き、「約定済」になっているか必ず確認してから画面を閉じるようにしてください。

逆指値注文（損切り注文）とは？

逆指値注文とは、プレミアムがある一定の価格まで上昇してきたら、自動で決済するシステムです。例えば、10円でプットオプションを売ったとして、99円に逆指値注文を入れておくと、プレミアムが99円まで急騰した場合に自動で返済の注文が入ります。仮に、100円で返済された場合は、10円-100円で90円×1000倍=9万円のマイナスということになります。日中仕事で忙しかったり、夜寝ている間に、日経平均が急騰・急落して、オプションのプレミアムが急騰した場合、損失が拡大する前に損切りしてくれる非常に優れた機能です。

オプション売りでキリの良い数字の権利行使価格を選択する理由

オプション取引では、35,500や36,000といったキリの良い権利行使価格のほうが1日の取引量（出来高）が多くなります。そして、35,125や35,375といったキリの良くない権利行使価格は出来高が少なくなります。出来高が少ないと、取引相手が見つからず、売りたい価格でエントリーできなかったり、買い戻したい価格で買い戻せなかったりします。特に、コール側、プット側関係なく、オプションの売りから入っているときは、出来高が少ないことにより、損切りの逆指値注文が刺さらないと、大きな損失を被る可能性があります ...

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